Directional Movement Index (DMI)

Co je Directional Movement Index (DMI)?

Index Directional Movement (DMI) je indikátor, který pomáhá určit směr pohybu ceny aktiva a sílu cenového pohybu. Dělá to tak, že porovnává aktuální cenu s předchozími minimy a maximy a vykresluje linie pozitivního směrového pohybu (+DI) a negativního směrového pohybu (-DI).

Umístění +DI a -DI vzhledem k sobě určuje směr tlaku v ceně. Pokud je +DI vyšší než -DI, tlak v ceně je více směrem nahoru, což znamená nákupní signál, a pokud je -DI vyšší, tlak v ceně je více směrem dolů, což znamená prodejní signál.

Index směrového pohybu obsahuje také volitelnou linii nazvanou průměrný směrový index (ADX)Indikátor ADX – technická analýzaADX znamená průměrný index směrového pohybu. Indikátor ADX je ukazatel síly trendu, který se běžně používá při obchodování s futures. Od té doby jej však techničtí analytici hojně používají prakticky u všech ostatních obchodovatelných investic, od akcií přes forex až po ETF, a., ukazující sílu vzestupného nebo sestupného trendu.

Výpočet indexu směrového pohybu (DMI)

1. Index směrového pohybu (DMI)

1. Výpočet skutečného rozsahu, kladného směrového pohybu (+DM) a záporného směrového pohybu (-DM) pro každé období. Obvykle se uvažuje 14 období.

Pravý rozsah (TR) je maximum absolutní hodnoty:

• Aktuální high minus předchozí close
• Aktuální high minus aktuální low
• Aktuální low minus předchozí close

Pokud je aktuální high minus předchozí high větší než předchozí low minus aktuální low,

+DM = Current High – Previous High

Pokud je +DM záporné, pak se +DM bere jako 0

Jestliže je aktuální high minus předchozí high menší než předchozí low minus aktuální low,

-DM = předchozí low – aktuální low

Jestliže je -DM záporná, pak se -DM bere jako 0

Jestliže jsou +DM i -DM kladné a +DM je větší než -DM, pak hodnota +DM je aktuální high minus předchozí high a -DM je 0. Podobně pokud je -DM větší než +DM, pak hodnota +DM je 0 a -DM je předchozí minimum minus aktuální minimum

2. Pokud je -DM větší než +DM, pak hodnota +DM je 0 a -DM je předchozí minimum minus aktuální minimum. Vyhlaďte 14-periodové průměry TR, +DM a -DM

TR za prvních 14 období = součet prvních 14 odečtů TR

Následujících 14 období TR = TR za prvních 14 období – (TR za předchozích 14 období)/14 + aktuální TR

3. Vyhlaďte průměry TR, +DM a -DM. Vypočítejte +DI a -DI

+DI = (Vyhlazený +DM / Vyhlazená hodnota TR) x 100

-DI = (Vyhlazený -DM / Vyhlazená hodnota TR) x 100

4. Vypočítejte směrový index (DX)

5. Vypočítejte směrový index (DX). Vezměte vyhlazený průměr DX a získejte ADX.

6. Vytvořte graf +DI, -DI a ADX (volitelně) a získejte index směrového pohybu (DMI).

Obchodování pomocí indexu směrového pohybu (DMI)

Index směrového pohybu (DMI) pomáhá při posuzování směru trendu a poskytování obchodních signálů. Pokud je linie +DI výše než linie -DI, předpokládá se, že trh směřuje vzhůru, a lze uzavřít dlouhý obchod. Podobně, pokud je linie -DI výše nahoru než linie +DI, lze uzavřít krátký obchod, protože se předpokládá, že trh směřuje dolů.

DMI lze použít k potvrzení trendu cenového signálu. Trend je silnější, pokud je rozpětí mezi +DI a – DI větší. Pokud je +DI vysoko nad -DI, naznačuje to silný rostoucí trend. Pokud je -DI vysoko nad +DI, cenový trend silně směřuje dolů.

Trh je považován za trendový, pokud je linie ADX nad 25, a za kolísající, pokud je linie ADX pod 25. Pokud je -DI vysoko nad +DI, cenový trend silně směřuje dolů. Někdy obchodníci považují údaj ADX nad 20 za trendový a netrendový za údaj pod 20. Údaj nad 25 pro ADX znamená trend se silným signálem, zatímco údaj pod 25 znamená, že žádný silný trend neexistuje a cena se pohybuje buď ve slabém trendu, nebo do strany. Hodnota ADX by měla být vyšší než 25 nebo 20 pro obchodní strategie, které obchodují trendy, a nižší než 20 pro obchodování strategie s kolísáním, kdy je pohyb ceny do strany.

Obvykle se +DI, -DI a ADX získávají ve stejném okně; indikátory však lze použít i samostatně. Někteří obchodníci mohou analyzovat pouze ADX pro posouzení síly trendu, zatímco někteří obchodníci se mohou rozhodnout analyzovat pouze linie směrového pohybu DMI pro posouzení směru pohybu ceny.

Chcete-li se dozvědět více o indexu průměrného směrového pohybu (ADX), podívejte se na kurz obchodování pomocí technické analýzy CFI!

Další zdroje

CFI je oficiálním poskytovatelem celosvětového certifikačního programu Capital Markets & Securities Analyst (CMSA)™, jehož cílem je pomoci každému stát se finančním analytikem světové úrovně. Chcete-li i nadále postupovat ve své kariéře, budou vám užitečné níže uvedené další zdroje:

• Pokročilá technická analýzaPokročilá technická analýzaPokročilá technická analýza obvykle zahrnuje použití buď více technických indikátorů, nebo poměrně sofistikovaného (tj. komplexního) indikátoru. „Sofistikovaný“
• Bullish Engulfing CandlestickBullish Engulfing CandlestickBullish Engulfing CandlestickBullish engulfing Candlestick zobrazuje vzorec obchodních cen určitého cenného papíru, který naznačuje obrat v cenovém vývoji. A
• DivergenceDivergenceDivergence nastává, když se cena aktiva pohybuje opačným směrem, než jaký naznačuje technický ukazatel. Když akcie diverguje, je
• Býčí a medvědíBýčí a medvědíProfesionálové v oblasti podnikových financí pravidelně označují trhy za býčí a medvědí na základě pozitivních nebo negativních cenových pohybů. Za medvědí trh se obvykle považuje, když došlo k poklesu ceny o 20 % nebo více od vrcholu, a za býčí trh se považuje zotavení o 20 % od dna trhu.

.