Sax hrál v letech 1975 až 1978 na střední škole Jamese Marshalla (nyní známá jako River City High School) ve West Sacramentu, než byl 6. června 1978 draftován týmem Los Angeles Dodgers v devátém kole amatérského draftu 1978. Sax byl povolán na konci sezóny 1981 a odehrál 31 zápasů. V roce 1982 Sax pronikl do první ligy jako pravidelný hráč a získal ocenění nováčka roku v Národní lize. Během své kariéry byl Sax pětkrát v All-Star týmu a ve třech sezónách měl pálkařský průměr vyšší než 300 bodů. Velmi úspěšný byl na metách, kde v šesti různých sezónách ukradl více než 40 met a celkově v kariéře dosáhl 444 ukradených met. Je také rekordmanem týmu Yankees v počtu singlů za sezónu (171 v roce 1989).
Sax má dva prsteny ze Světové série, oba získal s Los Angeles Dodgers v letech 1981 a 1988. Sax byl během své kariéry také výše postaveným členem hráčské asociace. Během nechvalně proslulé stávky v Major League Baseball v letech 1994-95 se kontroverzně vyjádřil, že by hráči první ligy neměli mluvit s nikým, kdo byl náhradním hráčem, ani mu pomáhat, a později, když stávka skončila, vstoupil do jednoho z klubů. Vyslovil také názor, že takovým hráčům by odbory měly odepřít penze.
Syndrom Steva SaxeUpravit
Ačkoli Steve Sax nikdy nebyl považován za jednoho z nejlépe hrajících hráčů druhé mety v lize, v roce 1983 nevysvětlitelně přestal být schopen provádět rutinní hody na první metu a v té sezóně se dopustil 30 chyb. V baseballové terminologii se tomu říká „syndrom Steva Saxe“, což je varianta „nemoci Steva Blasse“, pojmenovaná podle nadhazovače Pirátů, který trpěl podobnou poruchou základní mechaniky (známou také jako „The Yips“). Protože jeho přesnost trpěla, fanoušci sedící za první metou začali nosit pálkařské helmy jako posměšnou ochranu. (Spoluhráč Pedro Guerrero, hráč v poli, který byl v roce 1983 vytlačen na třetí metu, jednou údajně prohlásil, že jeho první myšlenka, kdykoli byl v poli, byla „doufám, že to neodpálí na mě“, zatímco jeho druhá myšlenka byla „doufám, že to neodpálí na Saxe“). V roce 1989 se však zdálo, že je Sax zcela „vyléčen“ a vede Americkou ligu v procentuální úspěšnosti v poli i v počtu dvojných přihrávek.