Directional Movement Index (DMI)

Mi az Directional Movement Index (DMI)?

A Directional Movement Index (DMI) egy olyan mutató, amely segít meghatározni az eszköz árának mozgási irányát és az ármozgás erősségét. Ezt úgy teszi, hogy összehasonlítja az aktuális árat a korábbi mély- és csúcsértékekkel, és megrajzolja a pozitív irányú mozgás (+DI) és a negatív irányú mozgás (-DI) vonalait.

A +DI és -DI egymáshoz viszonyított elhelyezkedése határozza meg az árnyomás irányát. Ha a +DI magasabb, mint a -DI, akkor az árnyomás inkább felfelé irányul, ami vételi jelzést jelez, ha pedig a -DI magasabb, akkor az árnyomás inkább lefelé irányul, ami eladási jelzést jelez.

A Directional Movement Index egy opcionális vonalat is tartalmaz, amelyet Average Directional Index (ADX)ADX indikátor – technikai elemzésADX az Average Directional Movement Index rövidítése. Az ADX indikátor a trend erősségének mutatója, amelyet általában a határidős kereskedésben használnak. Azóta azonban a technikai elemzők széles körben alkalmazzák gyakorlatilag minden más kereskedhető befektetésnél, a részvényektől a forexen át az ETF-ekig.., a felfelé vagy lefelé irányuló trend erősségét mutatja.

A Directional Movement Index (DMI) számítása

1. A True Range, a pozitív irányú mozgás (+DM) és a negatív irányú mozgás (-DM) kiszámítása minden időszakra vonatkozóan. Általában 14 időszakot veszünk figyelembe.

A True Range (TR) a következők abszolút értékének maximuma:

• A jelenlegi magas mínusz előző zárás
• A jelenlegi magas mínusz jelenlegi alacsony
• A jelenlegi alacsony mínusz előző zárás

Ha a jelenlegi magas mínusz előző magas nagyobb, mint az előző alacsony mínusz jelenlegi alacsony,

+DM = Aktuális magas – előző magas

Ha a +DM negatív, akkor +DM 0

Ha a jelenlegi magas mínusz előző magas kisebb, mint az előző alacsony mínusz jelenlegi alacsony,

-DM = előző alacsony – jelenlegi alacsony

Ha -DM negatív, akkor -DM 0

Ha +DM és -DM is pozitív, és +DM nagyobb, mint -DM, akkor +DM értéke a jelenlegi magas mínusz előző magas, és -DM 0. Hasonlóképpen, ha -DM nagyobb, mint +DM, akkor a +DM értéke 0, és -DM az előző mélypont mínusz az aktuális mélypont.

2. A TR, +DM és -DM 14 időszaki átlagainak kisimítása

TR az első 14 időszakra = A TR első 14 leolvasásának összege

Következő 14 időszak TR = Első 14 időszak TR – (Előző 14 időszak TR)/14 + Aktuális TR

3. Számítsuk ki a +DI és -DI

+DI = (simított +DM / simított TR érték) x 100

-DI = (simított -DM / simított TR érték) x 100

4. Számítsuk ki az irányindexet (DX)

5. Számítsuk ki az irányindexet (DX)

. Vegyük a DX simított átlagát, hogy megkapjuk az ADX-et.

6. Plot +DI, -DI és ADX (opcionális), hogy megkapjuk az Irányváltozási Indexet (DMI).

Trading Using the Directional Movement Index (DMI)

A Directional Movement Index (DMI) segít a trend irányának értékelésében és a kereskedelmi jelzések adásában. Ha a +DI vonal feljebb van, mint a -DI vonal, akkor a piacról feltételezhető, hogy felfelé tendál, és long kereskedést lehet kötni. Hasonlóképpen, ha a -DI vonal feljebb van, mint a +DI vonal, akkor rövid kereskedésre kerül sor, mivel a piac vélhetően lefelé tendál.

A DMI használható az árjelzés trendjének megerősítésére. A trend erősebb, ha a +DI és a – DI közötti különbség nagyobb. Ha a +DI messze a -DI felett van, az erős felfelé irányuló trendet jelez. Ha a -DI messze a +DI felett van, akkor az árfolyam trendje erősen lefelé mutat.

A piac akkor tekinthető trendinek, ha az ADX vonal 25 felett van, és rangingnak, ha az ADX vonal 25 alatt van. Néha a kereskedők a 20 feletti ADX-olvasást trendinek, a 20 alatti értéket pedig nem trendinek tekintik. Az ADX 25 feletti leolvasása erős trendet jelez, míg a 25 alatti leolvasás azt jelenti, hogy nincs erős trend, és az árfolyam vagy gyenge trendben vagy oldalazva mozog. Az ADX leolvasásának 25 vagy 20 felett kell lennie a trendekkel kereskedő stratégiák esetében, és 20-nál alacsonyabbnak a ranging stratégiával való kereskedésnél, ahol az ármozgás oldalazó.

A +DI, -DI és ADX értékeket általában ugyanabban az ablakban kapjuk, azonban a mutatók külön-külön is használhatók. Néhány kereskedő csak az ADX-et elemzi a trend erősségére vonatkozóan, míg néhány kereskedő úgy dönthet, hogy csak a DMI irányú mozgási vonalait elemzi az ármozgás irányának értékeléséhez.

Ha többet szeretne megtudni az átlagos irányú mozgási indexről (ADX), nézze meg a CFI Trading Using Technical Analysis tanfolyamát!

Még több forrás

A CFI a globális Capital Markets & Securities Analyst (CMSA)™ minősítési program hivatalos szolgáltatója, amelynek célja, hogy bárki világszínvonalú pénzügyi elemzővé válhasson. A karrierje további fejlődéséhez hasznosak lehetnek az alábbi további források:

• Hosszabb technikai elemzésHosszabb technikai elemzésA hosszabb technikai elemzés általában vagy több technikai indikátor, vagy egy meglehetősen kifinomult (azaz összetett) indikátor használatát jelenti. “Kifinomult”
• Bullish Engulfing CandlestickBullish Engulfing CandlestickA bullish Engulfing Candlestick egy adott értékpapír kereskedési árainak mintázatát mutatja, ami az ártrendek megfordulását jelzi. A
• DivergenciaDivergenciaDivergenciaDivergencia az, amikor az eszköz ára ellentétes irányba mozog, mint amit egy technikai indikátor jelez. Ha egy részvény eltér, akkor
• Bullish és BearishBullish és BearishA vállalati pénzügyek szakemberei a pozitív vagy negatív ármozgások alapján rendszeresen bullish és bearish jelzővel illetik a piacokat. Medvepiacról általában akkor beszélünk, ha a csúcshoz képest legalább 20%-os árcsökkenés következett be, bikapiacnak pedig a piaci mélypontról való 20%-os fellendülést tekintjük.