A Királyi Katonai Főiskolát John Le Marchant ezredes találta ki, akinek terve, hogy High Wycombe-ban és Great Marlowban iskolákat hozzon létre a tisztek katonai oktatására, először erős ellenállásba ütközött a költségek miatt.
Már létezett néhány kisebb magán katonai akadémia a gyalogsági és lovassági tisztjelöltek számára, nevezetesen egy olyan, amelyet Lewis Lochée működtetett Chelsea-ben körülbelül 1770-től 1790-es megszűnéséig. De egyik sem rendelkezett a brit kormány hivatalos jóváhagyásával.
1799-ben Le Marchant High Wycombe-ban alapított egy iskolát törzstisztek számára. 1801-ben a parlament 30 000 font támogatást szavazott meg ambiciózusabb javaslataihoz, és 1801-ben a High Wycombe-i törzstiszti iskola az új katonai főiskola felsőbb osztálya lett. 1802-ben, miután kinevezték a főiskola első alkormányzójává, Le Marchant megnyitotta a főiskola ifjúsági osztályát a Remnantz nevű nagy házban, a West Street-en, Great Marlow-ban, hogy úri kadétokat képezzen ki a brit hadsereg gyalogos és lovas ezredei, valamint a brit indiai elnökségi hadseregek számára. 1802 ugyanabban az évben alapították meg a francia hadsereg Saint-Cyr-i és az egyesült államokbeli West Pointot. Sir William Harcourt tábornokot nevezték ki a Great Marlow-i Királyi Katonai Főiskola első kormányzójává, és 1811-ig töltötte be ezt a tisztséget. 1812-ben a főiskola alsó tagozata Great Marlow-ból a James Wyatt által tervezett Sandhurstbe költözött, és hamarosan csatlakozott hozzá a High Wycombe-ból átköltöző felső tagozat is. Ez 1858-ban különálló intézménnyé vált, a Staff College-zá.
A második világháború kitörésekor a Royal Military College kadétjainak és személyzetének nagy részét aktív szolgálatra mozgósították, de a sandhursti épületek továbbra is az RMC 161 gyalogsági tiszti kadétképző egységének adtak otthont. 1942-ben ez az egység az Aldershot-i Mons laktanyába költözött, és a háború hátralévő részében a sandhursti kampuszt a Királyi Páncélos Hadtest tiszti kadétképző egységeként használták.
1947-ben a Királyi Katonai Főiskola helyén megalakult az új Sandhursti Királyi Katonai Akadémia, amely egyesítette a Woolwichi Királyi Katonai Akadémiát (amely 1741-től 1939-ig a Királyi Tüzérség és a Királyi Mérnökök tisztjeit képezte) és a Királyi Katonai Főiskolát (1802-től 1942-ig), azzal a céllal, hogy valamennyi fegyverzet és szolgálat számára tiszti képzést biztosítson.