Sax 1975 és 1978 között a West Sacramentóban található James Marshall High Schoolban (ma River City High School) játszott, mielőtt a Los Angeles Dodgers 1978. június 6-án, az 1978-as amatőr draft kilencedik körében 1978-ban draftolta a Los Angeles Dodgers. Sax 1981-ben a szezon végén hívták be, 31 mérkőzésen játszott. Sax 1982-ben törzsjátékosként tört be a főcsoportba, és elnyerte a National League Rookie of the Year díját. Pályafutása során Sax ötször szerepelt az All-Star csapatban, és három szezonban volt .300 feletti ütésátlaga. Nagy sikereket ért el a basepaths-en, hat különböző szezonban több mint 40 bázist lopott, karrierje során összesen 444 lopott bázist ért el. Ő állította fel a Yankees csapatrekordját az egy szezonban szerzett legtöbb egyéni ütésszámban (171 1989-ben).
Sax két World Series gyűrűt szerzett, mindkettőt a Los Angeles Dodgers csapatában 1981-ben és 1988-ban. Sax pályafutása során a Játékosok Szövetségében is magasabb pozíciót töltött be. Vitatottan úgy vélekedett, hogy a Major League játékosai nem beszélhetnek és nem segíthetnek senkinek, aki cserejátékos volt a hírhedt 1994-95-ös Major League Baseball sztrájk idején, és később csatlakozott egy klubhoz, amikor a sztrájk véget ért. Véleménye szerint az ilyen játékosoktól a szakszervezetnek meg kellene tagadnia a nyugdíjat.
Steve Sax-szindrómaSzerkesztés
Bár soha nem tartották a liga egyik legjobb mezőnyjátékosának, Steve Sax 1983-ban megmagyarázhatatlan módon képtelenné vált arra, hogy rutinszerű dobásokat végezzen az első bázisra, és abban a szezonban 30 hibát követett el. Ezt a baseball szaknyelv “Steve Sax-szindrómának” nevezi, ami a “Steve Blass-kór” mezőnyjátékos változata, amely a Pirates dobójátékosáról kapta a nevét, aki az alapvető mechanika hasonló összeomlásában szenvedett (más néven “Yips”). Ahogy a pontossága szenvedett, az első bázis kispad mögött ülő szurkolók elkezdtek ütősisakot viselni látszatvédelemként. (Csapattársa, Pedro Guerrero, egy 1983-ban a harmadik bázison szolgálatba állított szélsőjátékos, egyszer állítólag azt mondta, hogy az első gondolata, amikor a pályán volt, az volt, hogy “remélem, nem nekem ütik”, míg a második gondolata az volt, hogy “remélem, nem Saxnak ütik”). 1989-re azonban úgy tűnt, hogy Sax teljesen “meggyógyult”, és vezette az Amerikai Ligát mind a mezőnyszázalékban, mind a dupla játékokban.