Co to jest Directional Movement Index (DMI)?
Directional Movement Index (DMI) jest wskaźnikiem, który pomaga w określeniu kierunku, w którym porusza się cena aktywów i siły ruchu cenowego. Odbywa się to poprzez porównanie bieżącej ceny z poprzednimi niskimi i wysokimi, rysując linie pozytywnego ruchu kierunkowego (+DI) i negatywnego ruchu kierunkowego (-DI).
Umieszczenie +DI i -DI, w odniesieniu do siebie, określa kierunek presji w cenie. Jeśli +DI jest wyższe niż -DI, presja w cenie jest bardziej w górę, wskazując na sygnał kupna, a jeśli -DI jest wyższe, presja w cenie jest bardziej w dół, wskazując na sygnał sprzedaży.
Wskaźnik Ruchu Kierunkowego zawiera również opcjonalną linię zwaną Średnim Wskaźnikiem Kierunkowym (ADX)Wskaźnik ADX – Analiza TechnicznaADX oznacza średni wskaźnik ruchu kierunkowego. Wskaźnik ADX jest wskaźnikiem siły trendu, powszechnie stosowanym w handlu kontraktami terminowymi. Jednak od tego czasu został on szeroko zastosowany przez analityków technicznych do praktycznie każdej innej inwestycji handlowej, od akcji do forex do ETF.., pokazując siłę trendu wzrostowego lub spadkowego.
Podsumowanie
- Kierunek Movement Index (DMI) jest wskaźnikiem, który pomaga w ocenie kierunku ruchu cen aktywów i siły trendu.
- Jeśli +DI jest wyższa niż -DI, presja w cenie jest bardziej w górę, wskazując sygnał kupna, a jeśli -DI jest wyższa, presja w cenie jest bardziej w dół, wskazując sygnał sprzedaży.
- DMI pomaga w ocenie kierunku trendu i dostarczanie sygnałów handlowych.
Obliczanie Indeksu Ruchu Kierunkowego (DMI)
1. Obliczyć True Range, pozytywny ruch kierunkowy (+DM) i negatywny ruch kierunkowy (-DM) dla każdego okresu. Zazwyczaj bierze się pod uwagę 14 okresów.
True Range (TR) to maksimum wartości bezwzględnej z:
- Current high minus previous close
- Current high minus current low
- Current low minus previous close
Jeśli current high minus previous high jest większy niż previous low minus current low,
+DM = Current High – Previous High
Jeśli +DM jest ujemny, to +DM przyjmuje wartość 0
Jeżeli aktualny high minus poprzedni high jest mniejszy niż poprzedni low minus aktualny low,
-DM = Previous Low – Current Low
Jeżeli -DM jest ujemny, to -DM przyjmuje wartość 0
Jeżeli zarówno +DM jak i -DM są dodatnie i +DM jest większy niż -DM, to wartością +DM jest aktualny high minus poprzedni high, a -DM wynosi 0. Podobnie, jeśli -DM jest większy od +DM, to wartość +DM wynosi 0, a -DM to poprzedni low minus bieżący low.
2. Wygładzić 14-okresowe średnie TR, +DM, i -DM
TR dla pierwszych 14 okresów = Suma pierwszych 14 odczytów TR
Następny 14 okres TR = Pierwszy 14 okres TR – (Poprzedni 14 okres TR)/14 + Bieżący TR
3. Obliczyć +DI i -DI
+DI = (wygładzona +DM / wygładzona wartość TR) x 100
-DI = (wygładzona -DM / wygładzona wartość TR) x 100
4. Obliczyć wskaźnik kierunkowy (DX)
5. Weź wygładzoną średnią DX, aby otrzymać ADX.
6. Wykreśl +DI, -DI, oraz ADX (opcjonalnie), aby otrzymać Wskaźnik Ruchu Kierunkowego (DMI).
Trading przy użyciu Wskaźnika Ruchu Kierunkowego (DMI)
Wskaźnik Ruchu Kierunkowego (DMI) pomaga w ocenie kierunku trendu i dostarczaniu sygnałów handlowych. Jeśli linia +DI znajduje się wyżej niż linia -DI, uważa się, że rynek jest w trendzie wzrostowym i może zostać podjęta długa transakcja. Podobnie, jeśli linia -DI jest wyższa niż linia +DI, podejmowana jest krótka transakcja, ponieważ uważa się, że rynek wykazuje trend spadkowy.
DMI może być wykorzystany do potwierdzenia trendu sygnału cenowego. Trend jest silniejszy, jeśli rozpiętość między +DI i – DI jest większa. Jeśli +DI jest znacznie powyżej -DI, wskazuje to na silny trend wzrostowy. Jeśli -DI jest znacznie powyżej +DI, trend ceny jest silnie skierowany w dół.
Rynek jest uważany za trendowy, jeśli linia ADX jest powyżej 25 i wahający się, jeśli linia ADX jest poniżej 25. Czasami traderzy uważają odczyt ADX powyżej 20 za trendowy, a poniżej 20 za nietrendowy. Odczyt powyżej 25 dla ADX oznacza trend o silnym sygnale, natomiast poniżej 25 oznacza, że nie ma silnego trendu, a cena porusza się w słabym trendzie lub w bok. Odczyt ADX powinien być powyżej 25 lub 20 dla strategii handlowych, które handlują trendami, i niższy niż 20 dla strategii handlu wahaniami, gdzie ruch ceny jest boczny.
Powszechne jest uzyskiwanie +DI, -DI, i ADX w tym samym oknie; jednakże, wskaźniki te mogą być również używane indywidualnie. Niektórzy inwestorzy mogą analizować ADX tylko pod kątem siły trendu, podczas gdy niektórzy inwestorzy mogą zdecydować się na analizę tylko linii ruchu kierunkowego DMI, aby ocenić kierunek ruchu ceny.
Aby dowiedzieć się więcej o Average Directional Movement Index (ADX), sprawdź kurs CFI’s Trading Using Technical Analysis!
Więcej zasobów
CFI jest oficjalnym dostawcą globalnego programu certyfikacji Capital Markets & Securities Analyst (CMSA)™, zaprojektowanego, aby pomóc każdemu stać się światowej klasy analitykiem finansowym. Aby nadal rozwijać swoją karierę, dodatkowe zasoby poniżej będą przydatne:
Zaawansowana analiza technicznaZaawansowana analiza techniczna zazwyczaj wiąże się z wykorzystaniem wielu wskaźników technicznych lub dość wyrafinowanego (tj. złożonego) wskaźnika. „Sophisticated”
.