Sax gwiazdą w James Marshall High School (obecnie znany jako River City High School) w West Sacramento od 1975 do 1978 roku, zanim został sporządzony przez Los Angeles Dodgers na 6 czerwca 1978 w dziewiątej rundzie 1978 Amateur Draft 1978. W 1981 roku Sax został powołany na końcówkę sezonu i zagrał w 31 meczach. W 1982 r. Sax wkroczył do głównego składu, zdobywając nagrodę debiutanta roku w National League. W trakcie swojej kariery Sax pięciokrotnie znalazł się w drużynie All-Star, a w trzech sezonach jego średnia punktowa wynosiła ponad 300. Odniósł wielki sukces na boisku, kradnąc ponad 40 baz w sześciu różnych sezonach, kończąc karierę z 444 skradzionymi bazami. Ustanowił również rekord zespołu Yankees dla największej liczby singli w sezonie (171 w 1989 roku).
Sax ma dwa pierścienie World Series, oba z Los Angeles Dodgers w 1981 i 1988 roku. Sax był również wyższym rangą w Players Association podczas swojej kariery. Kontrowersyjnie opiniował, że gracze Major League nie powinni rozmawiać ani pomagać nikomu, kto był graczem zastępczym podczas niesławnego strajku Major League Baseball 1994-95, a później dołączył do klubu po zakończeniu strajku. Uważał również, że tacy gracze powinni być pozbawieni emerytur przez związek.
Syndrom Steve’a SaxaEdit
Chociaż nigdy nie był uważany za jednego z najlepszych terenowych drugich basemanów w lidze, Steve Sax w niewytłumaczalny sposób stał się niezdolny do wykonywania rutynowych rzutów do pierwszej bazy w 1983 r., popełniając 30 błędów w tym sezonie. W terminologii baseballowej określa się to jako „syndrom Steve’a Saxa”, wariant „choroby Steve’a Blassa”, nazwany tak na cześć miotacza Piratów, który doznał podobnego załamania podstawowej mechaniki (znanego również jako „The Yips”). Ponieważ jego celność ucierpiała, kibice siedzący za trybuną pierwszej bazy zaczęli nosić kaski dla pałkarzy jako szyderczą ochronę. (Kolega z drużyny Pedro Guerrero, outfielder, który w 1983 roku został wciśnięty na trzecią bazę, stwierdził kiedyś, że jego pierwszą myślą, gdy był na boisku, było „Oby nie trafili do mnie”, a drugą „Oby nie trafili do Saxa”). Jednak do 1989 roku Sax wydawał się być całkowicie „wyleczony”, przewodząc Lidze Amerykańskiej zarówno w procentowym podawaniu piłki, jak i w grze podwójnej.