Indicatorul de mișcare direcțională (DMI)

Ce este indicele de mișcare direcțională (DMI)?

Indicatorul de mișcare direcțională (DMI) este un indicator care ajută la determinarea direcției în care se mișcă prețul activului și puterea mișcării prețului. Acesta face acest lucru prin compararea prețului curent cu minimele și maximele anterioare, trasând linii de mișcare direcțională pozitivă (+DI) și de mișcare direcțională negativă (-DI).

Plasarea lui +DI și -DI, una față de cealaltă, determină direcția de presiune în preț. Dacă +DI este mai mare decât -DI, presiunea în preț este mai mare în sus, indicând un semnal de cumpărare, iar dacă -DI este mai mare, presiunea în preț este mai mare în jos, indicând un semnal de vânzare.

Indicatorul de mișcare direcțională include, de asemenea, o linie opțională numită indicele mediu direcțional (ADX)Indicatorul ADX – Analiză tehnicăADX înseamnă indicele mediu de mișcare direcțională. Indicatorul ADX este un indicator al puterii tendinței, utilizat în mod obișnuit în tranzacționarea contractelor futures. Cu toate acestea, de atunci a fost aplicat pe scară largă de către analiștii tehnici la aproape orice altă investiție tranzacționabilă, de la acțiuni la forex și ETF-uri…, arătând puterea tendinței ascendente sau descendente.

Calcularea indicelui de mișcare direcțională (DMI)

1. Calculați True Range, mișcarea direcțională pozitivă (+DM) și mișcarea direcțională negativă (-DM) pentru fiecare perioadă. De obicei, se iau în considerare 14 perioade.

True Range (TR) este valoarea maximă a valorii absolute a:

• Current high minus previous close
• Current high minus current low
• Current low minus previous close

Dacă current high minus previous high este mai mare decât previous low minus current low,

+DM = Current High – Previous High

Dacă +DM este negativ, atunci +DM se consideră 0

Dacă maximul curent minus maximul anterior este mai mic decât minimul anterior minus minimul curent,

-DM = Minimul anterior – Minimul curent

Dacă -DM este negativ, atunci -DM se consideră 0

Dacă atât +DM cât și -DM sunt pozitive și +DM este mai mare decât -DM, atunci valoarea lui +DM este maximul curent minus maximul anterior, iar -DM este 0. În mod similar, dacă -DM este mai mare decât +DM, atunci valoarea lui +DM este 0, iar -DM este minimul anterior minus minimul actual.

2. Se netezesc mediile pe 14 perioade ale TR, +DM și -DM

TR pentru primele 14 perioade = Totalul primelor 14 citiri ale TR

Perioada următoare de 14 TR = Prima perioadă de 14 TR – (Perioada anterioară de 14 TR)/14 + TR curent

3. Calculați +DI și -DI

+DI = (Smoothed +DM / Smoothed TR value) x 100

-DI = (Smoothed -DM / Smoothed TR value) x 100

4. Calculați indicele direcțional (DX)

5. Luați media netezită a DX pentru a obține ADX.

6. Reprezentați grafic +DI, -DI și ADX (opțional) pentru a obține indicele de mișcare direcțională (DMI).

Trading Using the Directional Movement Index (DMI)

Indicul de mișcare direcțională (DMI) ajută la evaluarea direcției tendinței și la furnizarea de semnale de tranzacționare. Dacă linia +DI este mai sus decât linia -DI, se crede că piața are o tendință ascendentă și se poate face o tranzacție lungă. În mod similar, dacă linia -DI este mai sus decât linia +DI, se face o tranzacție scurtă, deoarece se crede că piața are o tendință descendentă.

DMI poate fi folosit pentru a confirma tendința semnalului de preț. Tendința este mai puternică dacă ecartul dintre +DI și – DI este mai mare. Dacă +DI este cu mult peste -DI, aceasta indică o tendință puternică de creștere. Dacă -DI este cu mult peste +DI, tendința prețului se deplasează puternic în jos.

Se consideră că piața are o tendință dacă linia ADX este peste 25 și variază dacă linia ADX este sub 25. Uneori, comercianții consideră că citirea ADX de peste 20 este considerată trending și non-trending pentru sub 20. O citire de peste 25 pentru ADX semnifică o tendință de un semnal puternic, în timp ce sub 25 înseamnă că nu există o tendință puternică, iar prețul se mișcă fie într-o tendință slabă, fie lateral. Citirea ADX ar trebui să fie peste 25 sau 20 pentru strategiile de tranzacționare care tranzacționează tendințe, și mai mică de 20 pentru tranzacționarea unei strategii de variație în care mișcarea prețului este laterală.

Se obișnuiește să se obțină +DI, -DI și ADX în aceeași fereastră; cu toate acestea, indicatorii pot fi, de asemenea, utilizați individual. Unii comercianți pot analiza ADX doar pentru puterea tendinței, în timp ce unii comercianți pot alege să analizeze doar liniile de mișcare a direcției din DMI pentru a evalua direcția mișcării prețurilor.

Pentru a afla mai multe despre indicele de mișcare direcțională medie (ADX), consultați cursul Trading Using Technical Analysis al CFI!

Mai multe resurse

CFI este furnizorul oficial al programului global de certificare Capital Markets & Securities Analyst (CMSA)™, conceput pentru a ajuta pe oricine să devină un analist financiar de clasă mondială. Pentru a continua să vă avansați în carieră, resursele suplimentare de mai jos vă vor fi utile:

• Analiză tehnică avansatăAnaliză tehnică avansatăAnaliza tehnică avansată presupune, de obicei, utilizarea fie a mai multor indicatori tehnici, fie a unui indicator destul de sofisticat (adică complex). „Sofisticat”
• Bullish Engulfing CandlestickBullish Engulfing CandlestickBullish Engulfing CandlestickUn bullish engulfing candlestick arată un tipar al prețurilor de tranzacționare pentru un anumit titlu de valoare, indicând o inversare a tendințelor de preț. A
• DivergenceDivergenceDivergenceDivergence este atunci când prețul activului se mișcă în direcția opusă față de ceea ce indică un indicator tehnic. Atunci când o acțiune este în divergență, aceasta
• Bullish and BearishBullish and BearishProfesioniștii din domeniul finanțelor corporative se referă în mod regulat la piețe ca fiind bullish și bearish pe baza mișcărilor pozitive sau negative ale prețurilor. O piață bear este considerată în mod obișnuit ca existând atunci când a avut loc o scădere a prețului de 20% sau mai mult de la vârf, iar o piață bull este considerată a fi o recuperare de 20% de la un minim al pieței.