Sax a jucat la liceul James Marshall (acum cunoscut sub numele de River City High School) din West Sacramento din 1975 până în 1978 înainte de a fi recrutat de Los Angeles Dodgers pe 6 iunie 1978 în runda a noua a Draftului amatorilor din 1978. Sax a fost convocat la sfârșitul sezonului în 1981, jucând 31 de meciuri. Sax a pătruns în prima ligă ca titular în 1982, câștigând premiul Rookie of the Year din Liga Națională. De-a lungul carierei sale, Sax a făcut parte de cinci ori din echipa All-Star și a avut o medie la bătaie de peste 0,300 în trei sezoane. A avut un mare succes pe traseele de bază, furând peste 40 de baze în șase sezoane diferite, terminând cu un total de 444 de baze furate în carieră. De asemenea, a stabilit recordul echipei Yankees pentru cele mai multe lovituri simple într-un sezon (171 în 1989).
Sax are două inele World Series, ambele cu Los Angeles Dodgers în 1981 și 1988. Sax a fost, de asemenea, un superior în Asociația Jucătorilor în timpul carierei sale. El a opinat în mod controversat că jucătorii din liga majoră nu ar trebui să vorbească cu sau să ajute pe cineva care a fost jucător de înlocuire în timpul faimoasei greve din 1994-95 din Major League Baseball, iar mai târziu s-a alăturat unui club când greva s-a încheiat. El a opinat, de asemenea, că acestor jucători ar trebui să li se refuze pensiile de către sindicat.
Sindromul Steve SaxEdit
Deși nu a fost niciodată considerat unul dintre cei mai buni jucători de bază a doua din ligă, Steve Sax a devenit în mod inexplicabil incapabil să facă aruncări de rutină la prima bază în 1983, comițând 30 de erori în acel sezon. Acest lucru este denumit în terminologia baseball-ului „Sindromul Steve Sax”, varianta de jucător de câmp a „bolii Steve Blass”, numită după aruncătorul Pirates care a suferit o defecțiune similară a mecanicii de bază (cunoscută și sub numele de „The Yips”). Pe măsură ce acuratețea sa a avut de suferit, fanii care stăteau în spatele băncii de rezerve de la prima bază au început să poarte căști de baseball ca o falsă protecție. (Colegul de echipă Pedro Guerrero, un jucător de câmp presat la a treia bază în 1983, ar fi declarat odată că primul său gând ori de câte ori se afla pe teren era „Sper să nu o lovească spre mine”, în timp ce al doilea gând era „Sper să nu o lovească spre Sax”). Până în 1989, însă, Sax părea complet „vindecat”, fiind liderul Ligii Americane atât la procentajul de teren, cât și la jocurile duble.