Stige til fremtrædende stilling
Hay blev født i Salem, Indiana i 1838 som søn af en læge, der var flyttet vestpå fra Virginia, boede i en periode i Kentucky og bosatte sig til sidst i Indiana. Hay blev først uddannet i hjemmet og derefter på et privat akademi og gik på Illinois State College i 1852. Tre år senere indskrev han sig på Brown University og fik sin eksamen i 1858. Hay studerede jura på sin onkels kontor og blev optaget som advokat i Illinois i 1861. I denne periode mødte han Abraham Lincoln og spillede en lille rolle i hans præsidentvalgkampagne. Efter Lincolns valg valgte den nye præsident Hay som sin privatsekretær.
Efter den amerikanske borgerkrig var Hay ansat på flere diplomatiske poster, bl.a. i Paris, Wien og Madrid. I 1870 forlod han den diplomatiske tjeneste for at skrive. Han skulle senere udgive en ti-binds undersøgelse af Lincoln, som han skrev sammen med John Nicolay.
Hay vendte tilbage til den offentlige tjeneste i 1896, da den nyvalgte præsident McKinley udnævnte ham til ambassadør i Storbritannien. Han blev tilbudt stillingen som udenrigsminister, mens USA forhandlede fredstraktaten med Spanien efter at have vundet den spansk-amerikanske krig. Han accepterede tilbuddet og trådte i tjeneste i september 1898.