Sax spillede på James Marshall High school (nu kendt som River City High School) i West Sacramento fra 1975 til 1978, før han blev udtaget af Los Angeles Dodgers den 6. juni 1978 i niende runde af 1978 Amateur Draft 1978. Sax blev indkaldt sent i sæsonen i 1981 og spillede 31 kampe. Sax brød ind i majors som fast spiller i 1982 og vandt prisen som årets Rookie of the Year i National League. I løbet af sin karriere var Sax med på All-Star-holdet fem gange og havde et slaggennemsnit på over .300 i tre sæsoner. Han havde stor succes på basepaths, idet han stjal over 40 baser i seks forskellige sæsoner og sluttede med en karrieresum på 444 stjålne baser. Han satte også Yankees-holdets rekord for flest singler i en sæson (171 i 1989).
Sax har to World Series-ringe, begge med Los Angeles Dodgers i 1981 og 1988. Sax var også en højtstående person i Players Association i løbet af sin karriere. Han udtalte kontroversielt, at major league-spillere ikke skulle tale med eller hjælpe nogen, der var udskiftningsspiller under den berygtede 1994-95-strejke i Major League Baseball, og senere blev han medlem af en klub, da strejken var slut. Han mente også, at sådanne spillere burde nægtes pension af fagforeningen.
Steve Sax-syndrometRediger
Selv om han aldrig blev betragtet som en af de bedste fielding second basemen i ligaen, blev Steve Sax på uforklarlig vis ude af stand til at foretage rutinemæssige kast til første base i 1983 og begik 30 fejl i den sæson. Dette kaldes i baseballterminologien for “Steve Sax-syndromet”, som er en variant af “Steve Blass-sygdommen”, opkaldt efter Pirates-kasteren, der led af et lignende sammenbrud i den grundlæggende mekanik (også kendt som “The Yips”). Da hans præcision blev forringet, begyndte de fans, der sad bag første base-dugout, at bære slaghjelme som en slags beskyttelse. (Holdkammeraten Pedro Guerrero, en outfielder, der blev presset i tjeneste på tredje base i 1983, udtalte engang, at hans første tanke, når han var på banen, var “Jeg håber ikke, at de slår den til mig”, mens hans anden tanke var “Jeg håber ikke, at de slår den til Sax.”) I 1989 syntes Sax imidlertid at være fuldstændig “helbredt”, idet han førte den amerikanske liga i både feltprocent og dobbeltspil.