Directional Movement Index (DMI)

Vad är Directional Movement Index (DMI)?

Directional Movement Index (DMI) är en indikator som hjälper till att avgöra i vilken riktning priset på en tillgång rör sig och hur stark prisrörelsen är. Det gör den genom att jämföra det aktuella priset med tidigare låg- och högstanivåer och rita linjer för positiv riktningsrörelse (+DI) och negativ riktningsrörelse (-DI).

Placeringen av +DI och -DI, i förhållande till varandra, bestämmer riktningen för trycket i priset. Om +DI är högre än -DI är trycket i priset mer uppåt, vilket indikerar en köpsignal, och om -DI är högre är trycket i priset mer nedåt, vilket indikerar en säljsignal.

Directional Movement Index innehåller också en valfri linje som kallas Average Directional Index (ADX)ADX Indikator – Teknisk analysADX står för average directional movement index. ADX-indikatorn är en indikator för trendstyrka som vanligen används vid handel med terminer. Den har dock sedan dess tillämpats i stor utsträckning av tekniska analytiker på praktiskt taget alla andra handelbara investeringar, från aktier till forex till ETF:er…, som visar styrkan i den uppåtgående eller nedåtgående trenden.

Beräkning av Directional Movement Index (DMI)

1. Beräkna True Range, positiv riktningsrörelse (+DM) och negativ riktningsrörelse (-DM) för varje period. Vanligtvis beaktas 14 perioder.

True Range (TR) är det maximala värdet av det absoluta värdet av:

• Aktuell hög minus föregående stängning
• Aktuell hög minus nuvarande låg
• Aktuell låg minus föregående stängning

Om nuvarande hög minus föregående hög är större än föregående låg minus nuvarande låg,

+DM = nuvarande hög – föregående hög

Om +DM är negativ, Om nuvarande hög minus tidigare hög är mindre än tidigare låg minus nuvarande låg,

-DM = tidigare låg – nuvarande låg

Om -DM är negativ, så är -DM 0

Om både +DM och -DM är positiva och +DM är större än -DM är värdet av +DM nuvarande hög minus tidigare hög och -DM är 0. På samma sätt, om -DM är större än +DM, är värdet av +DM 0 och -DM är tidigare låg minus nuvarande låg.

2. Utjämna 14-periodiska medelvärden av TR, +DM och -DM

TR för de första 14 perioderna = Summan av de första 14 avläsningarna av TR

Nästa 14-periodiska TR = Första 14-periodiska TR – (Föregående 14-periodiska TR)/14 + Nuvarande TR

3. Beräkna +DI och -DI

+DI = (utjämnat +DM / utjämnat TR-värde) x 100

-DI = (utjämnat -DM / utjämnat TR-värde) x 100

4. Beräkna riktningsindex (DX)

5. Ta det utjämnade genomsnittet av DX för att få ADX.

6. Plotta +DI, -DI och ADX (valfritt) för att få Directional Movement Index (DMI).

Handla med hjälp av Directional Movement Index (DMI)

Directional Movement Index (DMI) hjälper till att bedöma trendriktningen och ge handelssignaler. Om +DI-linjen är högre upp än -DI-linjen tros marknaden ha en uppåtgående trend och en lång handel kan göras. På samma sätt, om -DI-linjen är högre upp än +DI-linjen, görs en kort handel, eftersom marknaden tros ha en nedåtgående trend.

DMI kan användas för att bekräfta trenden i prissignalen. Trenden är starkare om spridningen mellan +DI och – DI är större. Om +DI ligger långt över -DI indikerar det en stark uppåtgående trend. Om -DI ligger långt över +DI är pristrenden starkt nedåtgående.

Marknaden anses vara trendig om ADX-linjen är över 25 och rangeing om ADX-linjen är under 25. Ibland betraktar handlare ADX-avläsningen över 20 som trendig och icke trendig för under 20. En avläsning över 25 för ADX innebär en trend med en stark signal, medan under 25 innebär att det inte finns någon stark trend och att priset rör sig antingen i en svag trend eller sidledes. ADX-avläsningen bör vara över 25 eller 20 för handelsstrategier som handlar med trender, och lägre än 20 för handel med en intervallstrategi där prisrörelsen är sidledes.

Det är vanligt att erhålla +DI, -DI och ADX i samma fönster, men indikatorerna kan också användas individuellt. Vissa handlare kanske bara analyserar ADX för trendens styrka, medan vissa handlare kanske väljer att bara analysera riktningsrörelselinjerna i DMI för att bedöma prisrörelsens riktning.

För att lära dig mer om Average Directional Movement Index (ADX) kan du kolla in CFI:s kurs Trading Using Technical Analysis!

Mer resurser

CFI är den officiella leverantören av det globala certifieringsprogrammet Capital Markets & Securities Analyst (CMSA)™, som är utformat för att hjälpa vem som helst att bli en finansanalytiker i världsklass. För att fortsätta att utveckla din karriär kommer de ytterligare resurserna nedan att vara användbara:

• Avancerad teknisk analysAvancerad teknisk analysAvancerad teknisk analysAvancerad teknisk analys innebär vanligtvis att man använder antingen flera tekniska indikatorer eller en ganska sofistikerad (det vill säga komplex) indikator. ”Sofistikerad”
• Bullish Engulfing CandlestickBullish Engulfing CandlestickEn bullish engulfing candlestick visar ett mönster av handelspriserna för ett visst värdepapper, vilket indikerar en vändning i prisutvecklingen. A
• DivergenceDivergenceDivergenceDivergence är när tillgångspriset rör sig i motsatt riktning jämfört med vad en teknisk indikator indikerar. När en aktie divergerar är det
• Bullish and BearishBullish and BearishProfessionella inom företagsfinansiering hänvisar regelbundet till att marknaderna är bullish och bearish baserat på positiva eller negativa prisrörelser. En björnmarknad anses vanligtvis föreligga när det har skett en prisnedgång på 20 % eller mer från toppen, och en tjurmarknad anses vara en återhämtning på 20 % från en marknadsbotten.