Directional Movement Index (DMI)

Mikä on Directional Movement Index (DMI)?

Directional Movement Index (DMI) on indikaattori, joka auttaa määrittämään, mihin suuntaan omaisuuserän hinta liikkuu ja hintaliikkeen vahvuus. Se tekee sen vertaamalla nykyistä hintaa aiempiin matalimpiin ja korkeimpiin lukemiin ja piirtämällä positiivisen suuntaliikkeen (+DI) ja negatiivisen suuntaliikkeen (-DI) viivat.

+DI:n ja -DI:n sijoittuminen toisiinsa nähden määrittää hinnan paineen suunnan. Jos +DI on korkeampi kuin -DI, paine hinnassa on enemmän ylöspäin, mikä viittaa ostosignaaliin, ja jos -DI on korkeampi, paine hinnassa on enemmän alaspäin, mikä viittaa myyntisignaaliin.

Suuntausliikeindeksi sisältää myös valinnaisen viivan, jota kutsutaan keskimääräiseksi suuntausindeksiksi (Average Directional Index, ADX)ADX-indikaattoriksi – Tekninen analyysiADX on lyhenne sanoista average directional movement index. ADX-indikaattori on trendin voimakkuuden indikaattori, jota käytetään yleisesti futuurikaupassa. Tekniset analyytikot ovat kuitenkin sittemmin soveltaneet sitä laajalti käytännöllisesti katsoen kaikkiin muihin kaupankäynnin kohteena oleviin investointeihin osakkeista valuuttakursseihin ja ETF-rahastoihin, osoittaen nousevan tai laskevan trendin voimakkuuden.

Suuntausliikeindeksin (Directional Movement Index, DMI)

1. Laske True Range, positiivinen suuntaliike (+DM) ja negatiivinen suuntaliike (-DM) jokaiselle jaksolle. Yleensä otetaan huomioon 14 jaksoa.

True Range (TR) on suurin absoluuttinen arvo:

• Tämänhetkinen korkea miinus edellinen sulkeutuminen
• Tämänhetkinen korkea miinus nykyinen matala
• Tämänhetkinen matala miinus edellinen sulkeutuminen

Jos tämänhetkinen korkea miinus edellinen korkea on suurempi kuin edellinen matala miinus tämänhetkinen matala,

+DM = Tämänhetkinen korkea miinus edellinen korkeus

Jos +DM on negatiivinen, niin +DM otetaan arvoksi 0

Jos nykyinen korkeus miinus edellinen korkeus on pienempi kuin edellinen mataluus miinus nykyinen mataluus,

-DM = Edellinen mataluus – Nykyinen mataluus

Jos -DM on negatiivinen, niin -DM otetaan arvoksi 0

Jos sekä +DM että -DM ovat positiivisia ja +DM on suurempi kuin -DM, niin +DM:n arvoksi saadaan nykyinen korkeus miinus edellinen korkeus ja -DM:n arvoksi 0. Vastaavasti, jos -DM on suurempi kuin +DM, niin +DM:n arvo on 0 ja -DM on edellinen matala miinus nykyinen matala.

2. Tasoitetaan TR:n, +DM:n ja -DM:n 14 jakson keskiarvot

TR ensimmäisten 14 jakson osalta = TR:n 14 ensimmäisen lukeman summa

Jatkuvan 14 jakson TR = Ensimmäisen 14 jakson TR – (Edellisen 14 jakson TR)/14 + Nykyinen TR

3. Laske +DI ja -DI

+DI = (tasoitettu +DM / tasoitettu TR-arvo) x 100

-DI = (tasoitettu -DM / tasoitettu TR-arvo) x 100

4. Laske suuntaindeksi (DX)

5. Laske suuntaindeksi (DX)

5. Ota DX:n tasoitettu keskiarvo saadaksesi ADX:n.

6. Piirrä +DI, -DI ja ADX (valinnainen) saadaksesi suuntaliikeindeksin (DMI).

Trading Using the Directional Movement Index (DMI)

Suuntaliikeindeksi (Directional Movement Index, DMI) auttaa trendin suunnan arvioinnissa ja kauppasignaalien antamisessa. Jos +DI-viiva on korkeammalla kuin -DI-viiva, markkinoiden uskotaan olevan noususuunnassa, ja pitkän kaupan voi tehdä. Vastaavasti, jos -DI-viiva on korkeammalla kuin +DI-viiva, tehdään lyhyt kauppa, koska markkinoiden uskotaan olevan laskusuunnassa.

DMI:tä voidaan käyttää hintasignaalin suuntauksen vahvistamiseen. Trendi on vahvempi, jos +DI:n ja -DI:n välinen ero on suurempi. Jos +DI on paljon yli -DI:n, se osoittaa vahvaa nousevaa trendiä. Jos -DI on kaukana +DI:n yläpuolella, hintatrendi liikkuu voimakkaasti alaspäin.

Markkinoiden katsotaan olevan trenditrendissä, jos ADX-viiva on yli 25 ja vaihteleva, jos ADX-viiva on alle 25. Joskus kauppiaat pitävät yli 20 ADX-lukemaa trenditrendinä ja alle 20:n ei-trendinä. ADX:n lukema yli 25 tarkoittaa vahvan signaalin suuntausta, kun taas alle 25 tarkoittaa, että vahvaa suuntausta ei ole, ja hinta liikkuu joko heikossa suuntauksessa tai sivuttain. ADX-lukeman tulisi olla yli 25 tai 20 kaupankäyntistrategioissa, jotka käyvät kauppaa trendeillä, ja alle 20 kaupankäynnissä vaihtelustrategialla, jossa hinta liikkuu sivusuunnassa.

Yleistä on saada +DI, -DI ja ADX samaan ikkunaan; indikaattoreita voidaan kuitenkin käyttää myös erikseen. Jotkut elinkeinonharjoittajat voivat analysoida ADX:ää vain trendin voimakkuutta varten, kun taas jotkut elinkeinonharjoittajat voivat halutessaan analysoida vain DMI:n suuntaliikesuuntalinjoja arvioidakseen kurssin liikkeen suuntaa.

Jos haluat oppia lisää keskimääräisestä suuntaliikeindeksistä (Average Directional Movement Index, ADX), tutustu CFI:n kaupankäynnin teknisen analyysin käyttökurssiin!

Lisää resursseja

CFI on maailmanlaajuisen Capital Markets & Securities Analyst (CMSA)™ -sertifiointiohjelman virallinen tarjoaja, joka on suunniteltu auttamaan ketä tahansa tulemaan maailmanluokan rahoitusanalyytikoksi. Jos haluat jatkaa urasi etenemistä, alla olevista lisäresursseista on hyötyä:

• Edistynyt tekninen analyysiEdistynyt tekninen analyysiEdistyneeseen tekniseen analyysiin liittyy yleensä joko useiden teknisten indikaattoreiden tai melko kehittyneen (eli monimutkaisen) indikaattorin käyttö. ”Monimutkainen”
• Bullish Engulfing CandlestickBullish Engulfing CandlestickBullish Engulfing CandlestickBullish Engulfing CandlestickBullish Engulfing Candlestick näyttää tietyn arvopaperin kaupankäyntihintojen kuvion, joka osoittaa hintakehityksen kääntymistä. A
• DivergenssiDivergenssiDivergenssi on sitä, kun omaisuuserän hinta liikkuu vastakkaiseen suuntaan kuin mitä tekninen indikaattori osoittaa. Kun osake poikkeaa toisistaan, se
• Härkämäinen ja karhumainenHärkämäinen ja karhumainenYritysrahoituksen ammattilaiset viittaavat säännöllisesti siihen, että markkinat ovat positiivisten tai negatiivisten hintavaihteluiden perusteella nousevia ja laskevia. Karhumarkkinoista puhutaan yleensä silloin, kun hinta on laskenut 20 % tai enemmän huipusta, ja nousumarkkinoiksi katsotaan 20 %:n nousu markkinoiden pohjalukemista.