Sax pelasi James Marshall High Schoolissa (nykyisin River City High School) West Sacramentossa vuosina 1975-1978 ennen kuin Los Angeles Dodgers kutsui hänet 6. kesäkuuta 1978 vuoden 1978 Amateur Draft 1978 yhdeksännellä kierroksella. Sax kutsuttiin kauden loppupuolella vuonna 1981, jolloin hän pelasi 31 ottelua. Sax murtautui pääsarjaan runkosarjassa vuonna 1982, jolloin hän sai National League Rookie of the Year -palkinnon. Uransa aikana Sax oli viisi kertaa All-Star-joukkueessa ja hänen lyöntikeskiarvonsa oli yli .300 kolmella kaudella. Hän menestyi hyvin basepathsilla varastamalla yli 40 pesää kuudella eri kaudella, ja hänen uransa loppusaldo oli 444 varastettua pesää. Hän teki myös Yankees-joukkueen ennätyksen eniten singlejä kauden aikana (171 vuonna 1989).
Saxilla on kaksi World Series -sormusta, molemmat Los Angeles Dodgersin joukkueessa vuosina 1981 ja 1988. Sax toimi uransa aikana myös pelaajayhdistyksen ylempänä toimihenkilönä. Hän oli kiistanalaisesti sitä mieltä, että Major League Baseballin surullisenkuuluisan lakon 1994-95 aikana Major League Baseballin pelaajien ei pitäisi puhua tai avustaa ketään, joka oli vaihtopelaaja, ja liittyi myöhemmin seuraan, kun lakko oli päättynyt. Hän oli myös sitä mieltä, että liiton pitäisi kieltää tällaisilta pelaajilta eläkkeet.
Steve Saxin oireyhtymäEdit
Vaikka Steve Saxia ei koskaan pidetty yhtenä liigan parhaista kakkospesämiehistä, hänestä tuli vuonna 1983 selittämättömästi kykenemätön tekemään rutiiniheittoja ykköspesälle, ja hän teki 30 virhettä sillä kaudella. Tätä kutsutaan baseball-terminologiassa ”Steve Saxin oireyhtymäksi”, joka on kenttäpelaajan muunnelma ”Steve Blassin taudista”, joka on nimetty Piratesin syöttäjän mukaan, joka kärsi samanlaisesta perusmekaniikan hajoamisesta (tunnetaan myös nimellä ”Yips”). Kun hänen osumatarkkuutensa kärsi, ykköspesiksen kaukalon takana istuvat fanit alkoivat käyttää lyöntikypärää suojana. (Joukkuetoveri Pedro Guerrero, ulkopelaaja, joka joutui palvelukseen kolmannella pesällä vuonna 1983, totesi kerran, että hänen ensimmäinen ajatuksensa kentällä ollessaan oli: ”Toivottavasti he eivät lyö sitä minulle”, kun taas hänen toinen ajatuksensa oli: ”Toivottavasti he eivät lyö sitä Saxille.”) Vuoteen 1989 mennessä Sax näytti kuitenkin olevan täysin ”parantunut”, sillä hän johti American Leagueta sekä kenttäprosentissa että tuplapeleissä.