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O Real Colégio Militar foi concebido pelo Coronel John Le Marchant, cujo esquema para estabelecer escolas para o ensino militar dos oficiais do Alto Wycombe e da Grande Marlow encontrou pela primeira vez uma forte resistência com base no custo.
Já existiam algumas pequenas academias militares privadas para aspirantes a oficiais de infantaria e cavalaria, nomeadamente uma que tinha sido operada em Chelsea por Lewis Lochée desde cerca de 1770 até que ele a terminou em 1790. Mas nenhuma delas teve qualquer aprovação formal do governo britânico.
Em 1799, Le Marchant estabeleceu uma escola para oficiais do pessoal do Alto Wycombe. Em 1801, o Parlamento votou um subsídio de £30.000 para suas propostas mais ambiciosas, e em 1801 a escola para oficiais do pessoal do Liceu de High Wycombe tornou-se o Departamento Sénior do novo Colégio Militar. Em 1802, tendo sido nomeado como primeiro Tenente Governador do Colégio, Le Marchant abriu seu Departamento Junior em uma grande casa chamada Remnantz em West Street, Great Marlow, para treinar cadetes de cavalheiros para os regimentos de infantaria e cavalaria do Exército Britânico e para os exércitos da presidência da Índia Britânica. 1802 foi o mesmo ano da fundação do Exército Francês de Saint-Cyr e de West Point, nos Estados Unidos. O General Sir William Harcourt foi nomeado como o primeiro governador do Royal Military College em Great Marlow e continuou no cargo até 1811. Em 1812, o Departamento Júnior do College mudou-se de Great Marlow para edifícios construídos propositadamente em Sandhurst, projetados por James Wyatt, e logo se juntou ao Departamento Sênior, migrando do Alto Wycombe. Em 1858, esta tornou-se uma instituição separada, o Staff College.
No início da Segunda Guerra Mundial, muitos dos cadetes e funcionários do Royal Military College foram mobilizados para o serviço activo, mas os edifícios em Sandhurst continuaram a ser a casa da Unidade de Formação de Cadete de Oficiais de Infantaria 161 do RMC. Em 1942, esta unidade mudou-se para Mons Barracks, Aldershot, e para o resto da guerra o campus de Sandhurst foi utilizado como uma Unidade de Treino de Cadete de Oficiais de Corpo Blindado Real.
Em 1947, uma nova Academia Militar Real Sandhurst foi formada no local do Colégio Militar Real, fundindo a Academia Militar Real, Woolwich (que tinha treinado oficiais para a Artilharia Real e Engenheiros Reais de 1741 a 1939) e o Colégio Militar Real (1802 a 1942), com o objetivo de fornecer treinamento de oficiais para todos os armamentos e serviços.