Directional Movement Index (DMI)

Cos’è il Directional Movement Index (DMI)?

Il Directional Movement Index (DMI) è un indicatore che aiuta a determinare la direzione in cui si sta muovendo il prezzo del bene e la forza del movimento del prezzo. Lo fa confrontando il prezzo attuale con i precedenti minimi e massimi, disegnando linee di movimento direzionale positivo (+DI) e negativo (-DI).

Il posizionamento di +DI e -DI, l’uno rispetto all’altro, determina la direzione della pressione del prezzo. Se +DI è più alto di -DI, la pressione nel prezzo è più verso l’alto, indicando un segnale di acquisto, e se -DI è più alto, la pressione nel prezzo è più verso il basso, indicando un segnale di vendita.

Il Directional Movement Index include anche una linea opzionale chiamata Average Directional Index (ADX)ADX Indicator – Technical AnalysisADX sta per average directional movement index. L’indicatore ADX è un indicatore di forza di tendenza, comunemente usato nel trading di futures. Tuttavia, da allora è stato ampiamente applicato dagli analisti tecnici a praticamente ogni altro investimento commerciabile, dalle azioni al forex agli ETF, mostrando la forza della tendenza al rialzo o al ribasso.

Calcolo del Directional Movement Index (DMI)

1. Calcolare il True Range, il movimento direzionale positivo (+DM) e il movimento direzionale negativo (-DM) per ogni periodo. Di solito vengono considerati 14 periodi.

True Range (TR) è il massimo del valore assoluto di:

• Alto attuale meno la chiusura precedente
• Alto attuale meno il basso attuale
• Basso attuale meno la chiusura precedente

Se l’alto attuale meno l’alto precedente è maggiore del basso precedente meno il basso attuale,

+DM = Alto attuale – Alto precedente

Se +DM è negativo, allora +DM viene preso come 0

Se il massimo attuale meno il massimo precedente è minore del minimo precedente meno il minimo attuale,

-DM = minimo precedente – minimo attuale

Se -DM è negativo, allora -DM viene preso come 0

Se entrambi +DM e -DM sono positivi e +DM è maggiore di -DM, allora il valore di +DM è il massimo attuale meno il massimo precedente e -DM è 0. Allo stesso modo, se -DM è maggiore di +DM, allora il valore di +DM è 0, e -DM è il minimo precedente meno il minimo attuale.

2. Smussare le medie di 14 periodi di TR, +DM e -DM

TR per i primi 14 periodi = Totale delle prime 14 letture di TR

Prossimo periodo di 14 TR = Primo periodo di 14 TR – (Precedente periodo di 14 TR)/14 + TR attuale

3. Calcolare +DI e -DI

+DI = (+DM lisciato / valore TR lisciato) x 100

-DI = (-DM lisciato / valore TR lisciato) x 100

4. Calcolare Indice Direzionale (DX)

5. Prendere la media smussata del DX per ottenere l’ADX.

6. Tracciare +DI, -DI e ADX (opzionale) per ottenere il Directional Movement Index (DMI).

Trading utilizzando il Directional Movement Index (DMI)

Il Directional Movement Index (DMI) aiuta a valutare la direzione del trend e a fornire segnali di trading. Se la linea +DI è più alta della linea -DI, si ritiene che il mercato sia in tendenza verso l’alto e si può effettuare un trade lungo. Allo stesso modo, se la linea -DI è più alta della linea +DI, si prende un trade corto, dato che si crede che il mercato abbia una tendenza al ribasso.

Il DMI può essere usato per confermare la tendenza del segnale del prezzo. La tendenza è più forte se lo spread tra +DI e – DI è più grande. Se +DI è molto al di sopra di -DI, indica una forte tendenza al rialzo. Se -DI è molto al di sopra di +DI, la tendenza del prezzo si sta muovendo fortemente verso il basso.

Il mercato è considerato in tendenza se la linea ADX è sopra 25 e ranging se la linea ADX è sotto 25. A volte i trader considerano la lettura dell’ADX superiore a 20 come trending e non-trending per quella inferiore a 20. Una lettura superiore a 25 per l’ADX significa una tendenza di un segnale forte, mentre sotto 25 significa che non c’è una tendenza forte, e il prezzo si sta muovendo in una tendenza debole o laterale. La lettura dell’ADX dovrebbe essere superiore a 25 o 20 per le strategie di trading che commerciano le tendenze, e inferiore a 20 per il trading di una strategia di ranging dove il movimento del prezzo è laterale.

È comune ottenere +DI, -DI, e ADX nella stessa finestra; tuttavia, gli indicatori possono anche essere utilizzati singolarmente. Alcuni trader possono analizzare solo l’ADX per la forza del trend, mentre altri trader possono scegliere di analizzare solo le linee di movimento della direzione del DMI per valutare la direzione del movimento dei prezzi.

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Più risorse

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