Directional Movement Index (DMI)

Wat is de Directional Movement Index (DMI)?

De Directional Movement Index (DMI) is een indicator die helpt bij het bepalen van de richting waarin de activaprijs zich beweegt en de sterkte van de prijsbeweging. Hij doet dit door de huidige koers te vergelijken met eerdere diepte- en hoogtepunten, waarbij lijnen worden getrokken van positieve directionele beweging (+DI) en negatieve directionele beweging (-DI).

De plaatsing van +DI en -DI, ten opzichte van elkaar, bepaalt de richting van de druk op de koers. Als +DI hoger is dan -DI, is de druk in de koers meer opwaarts, wat duidt op een koopsignaal, en als -DI hoger is, is de druk in de koers meer neerwaarts, wat duidt op een verkoopsignaal.

De Directional Movement Index bevat ook een optionele lijn die de Average Directional Index (ADX wordt genoemd)ADX Indicator – Technische AnalyseADX staat voor average directional movement index. De ADX indicator is een indicator van trendsterkte, die algemeen gebruikt wordt in de futures handel. Sindsdien wordt hij echter op grote schaal door technische analisten toegepast op vrijwel elke andere verhandelbare belegging, van aandelen tot forex tot ETF’s.,

Calculatie van de Directional Movement Index (DMI)

1. Bereken de True Range, de positieve directionele beweging (+DM) en de negatieve directionele beweging (-DM) voor elke periode. Gewoonlijk worden 14 perioden in aanmerking genomen.

True Range (TR) is het maximum van de absolute waarde van:

• Huidige high min vorige close
• Huidige high min huidige low
• Huidige low min vorige close

Als de huidige high min de vorige high groter is dan de vorige low min de huidige low,

+DM = Huidige high – vorige high

Als +DM negatief is, dan wordt +DM genomen als 0

Als de huidige hoge koers min de vorige hoge koers kleiner is dan de vorige lage koers min de huidige lage koers,

-DM = Vorige lage koers – Huidige lage koers

Als -DM negatief is, dan wordt -DM genomen als 0

Als zowel +DM als -DM positief zijn en +DM is groter dan -DM, dan is de waarde van +DM de huidige hoge koers min de vorige hoge koers en -DM is 0. Evenzo, als -DM groter is dan +DM, dan is de waarde van +DM 0, en -DM is vorige low min huidige low.

2. Strijk de gemiddelden van TR, +DM en -DM

TR voor de eerste 14 perioden glad = Totaal van de eerste 14 TR-metingen

Volgende 14 perioden TR = Eerste 14 perioden TR – (Vorige 14 perioden TR)/14 + Huidig TR

3. Bereken +DI en -DI

+DI = (Afgevlakte +DM / Afgevlakte TR-waarde) x 100

-DI = (Afgevlakte -DM / Afgevlakte TR-waarde) x 100

4. Bereken Directionele Index (DX)

5. Neem het afgevlakte gemiddelde van DX om ADX te krijgen.

6. Zet +DI, -DI en ADX (optioneel) uit om de Directional Movement Index (DMI) te krijgen.

Trading met behulp van de Directional Movement Index (DMI)

De Directional Movement Index (DMI) helpt bij het beoordelen van de trendrichting en het geven van handelssignalen. Als de +DI lijn hoger is dan de -DI lijn, wordt verondersteld dat de markt in een opwaartse trend zit en kan een long trade worden genomen. Evenzo, als de -DI lijn hoger is dan de +DI lijn, wordt een short trade genomen, omdat men denkt dat de markt een neerwaartse trend volgt.

De DMI kan worden gebruikt om de trend van het prijssignaal te bevestigen. De trend is sterker als de spread tussen +DI en – DI groter is. Als +DI ver boven -DI ligt, duidt dit op een sterke opwaartse trend. Als -DI ver boven +DI ligt, is de prijstrend sterk dalend.

De markt wordt als trendvolgend beschouwd als de ADX-lijn boven de 25 ligt en als ranging als de ADX-lijn onder de 25 ligt. Soms beschouwen traders een ADX meting boven de 20 als trending en een niet-trending meting onder de 20. Een ADX meting boven 25 betekent een trend met een sterk signaal, terwijl onder 25 betekent dat er geen sterke trend is, en de koers ofwel in een zwakke trend ofwel zijwaarts beweegt. De ADX meting zou boven 25 of 20 moeten zijn voor handelsstrategieën die trends verhandelen, en lager dan 20 voor het verhandelen van een ranging strategie waar de koersbeweging zijwaarts is.

Het is gebruikelijk om +DI, -DI, en ADX in hetzelfde venster te verkrijgen; de indicatoren kunnen echter ook afzonderlijk worden gebruikt. Sommige handelaren analyseren alleen de ADX voor de sterkte van de trend, terwijl sommige handelaren ervoor kunnen kiezen om alleen de richting bewegingslijnen van de DMI te analyseren om de richting van de prijsbeweging te beoordelen.

Om meer te leren over de Average Directional Movement Index (ADX), bekijk dan CFI’s Trading Using Technical Analysis cursus!

Meer bronnen

CFI is de officiële leverancier van het wereldwijde Capital Markets & Securities Analyst (CMSA)™-certificeringsprogramma, dat is ontworpen om iedereen te helpen een financieel analist van wereldklasse te worden. Om uw carrière te blijven bevorderen, zullen de aanvullende bronnen hieronder nuttig zijn:

• Geavanceerde technische analyseGeavanceerde technische analyse omvat meestal het gebruik van ofwel meerdere technische indicatoren of een vrij geavanceerde (dat wil zeggen, complexe) indicator. “Geavanceerd”
• Bullish Engulfing CandlestickBullish Engulfing CandlestickEen bullish engulfing candlestick toont een patroon van handelsprijzen voor een bepaald effect, wat duidt op een ommekeer in de prijstrends. A
• DivergentieDivergentie is wanneer de koers van een aandeel in de richting beweegt die tegenovergesteld is aan wat een technische indicator aangeeft. Wanneer een aandeel divergeert, is het
• Bullish en BearishBullish en BearishProfessionals in corporate finance verwijzen regelmatig naar markten als zijnde bullish en bearish op basis van positieve of negatieve prijsbewegingen. Een berenmarkt wordt gewoonlijk geacht te bestaan wanneer er een prijsdaling van 20% of meer vanaf de piek is geweest, en een bullmarkt wordt beschouwd als een herstel van 20% vanaf een marktbodem.